Що таке кореляція пар і як її використовувати в торгівлі?

Що таке кореляція пар і як її використовувати в торгівлі? Розглянемо прості приклади як корелюються пари між собою, як обчислювати % кореляції і застосовувати її в торгівлі.

Сучасна модель світової економіки – глобальна. Тому всі її елементи, у тому числі і валютні пари, взаємопов'язані.

Ослаблення або навпаки, посилення позицій великих країн безпосередньо впливає на фінансові ринки, в тому числі і ринок Форекс.

Саме з цієї причини дуже важливо шукати взаємозв'язок між різними фінансовими інструментами, щоб визначити, що ж відбувається насправді.

Кореляція відмінно підходить для пошуку взаємопов'язаних валютних пар. У математичному сенсі вона позначає силу цього зв'язку:

  • Якщо коефіцієнт кореляції дорівнює 1 – зв'язок пряма, тобто руху цін збігаються.
  • Якщо ж він дорівнює -1 – зворотний зв'язок, дзеркальна.

На ринку Форекс ця залежність покаже, які валютні пари впливають один на одного, а які ні.

Взаємозв'язки на валютному ринку

Як відомо, американський долар підтримує більшу частину світової економіки. Те ж відноситься і до ринку Форекс – найактивніші валютні пари пов'язані з доларом.

Тому всі доларові пари (EUR/USD, GBP/USD, USD/CHF тощо) в тій чи іншій мірі корелюють між собою.

Коефіцієнт кореляції деяких пар досягає 0.8-0.9, а в разі зворотного пари USD/CHF — -0.8. Високе значення свідчить про сильну взаємозв'язку.

Існує ще залежність між деякими доларовими парами та індексом долара.

Втім, коефіцієнт кореляції змінюється щодня, тому в одних ринкових умовах він може доходити до 1 або -1, а в інших – прагнути до 0, що буде означати повне неспівпадіння рухів.

В Інтернеті неважко знайти ці коефіцієнти. Також їх можна обчислити за допомогою програми Microsoft Excel.

На ринку Форекс існують і інші залежності

Наприклад, золото і срібло, які зазвичай присутні серед фінансових інструментів, часто показують високу синхронність рухів.

Також можуть корелювати не тільки доларові пари, але і крос-курс англійського фунта або японської ієни, наприклад.

Читайте також - Стратегія для бінарних опціонів: Channel Trend

Як це все використовувати в торгівлі?

Перше, що необхідно зробити – на папері або в Excel'е відзначити всі коефіцієнти на сьогоднішній день.

Далі все залежить від вашої методики торгівлі. Однак є два перевірених методів, які дозволяють успішно застосовувати кореляцію:

Підтвердження сигналів торгової системи. Наприклад, на графіку EUR/USD виникає перекупленість. Кореляція євро з фунтом – 0.85 – високе значення.

Ми дивимося на графік GBP/USD і бачимо, що там теж виникло стан перекупленності.

Висновок достовірний сигнал, можна продавати.

Диверсифікація ризиків. Загальний лот, яким ви торгуєте, можна розбити на 2-3 частини і торгувати на 2-3 корелюють графіках.

Якщо застосувати метод підтвердження сигналів, то їх точність буде вище, а ризик – менше. В цілому, прибуток повинна бути більш високою, ніж при торгівлі на одному лише графіку.

Пам'ятайте, що коефіцієнт кореляції змінюється. Якщо він зростає – це хороший сигнал, а якщо зменшується – якісь фундаментальні причини рухають одну пару, але не рухають іншу.

Тому постійно стежте за змінами в числах.

Читай також: