Що таке кореляція пар і як її використовувати в торгівлі?
Що таке кореляція пар і як її використовувати в торгівлі? Розглянемо прості приклади як корелюються пари між собою, як обчислювати % кореляції і застосовувати її в торгівлі.
Сучасна модель світової економіки – глобальна. Тому всі її елементи, у тому числі і валютні пари, взаємопов'язані.
Ослаблення або навпаки, посилення позицій великих країн безпосередньо впливає на фінансові ринки, в тому числі і ринок Форекс.
Саме з цієї причини дуже важливо шукати взаємозв'язок між різними фінансовими інструментами, щоб визначити, що ж відбувається насправді.
Кореляція відмінно підходить для пошуку взаємопов'язаних валютних пар. У математичному сенсі вона позначає силу цього зв'язку:
- Якщо коефіцієнт кореляції дорівнює 1 – зв'язок пряма, тобто руху цін збігаються.
- Якщо ж він дорівнює -1 – зворотний зв'язок, дзеркальна.
На ринку Форекс ця залежність покаже, які валютні пари впливають один на одного, а які ні.
Взаємозв'язки на валютному ринку
Як відомо, американський долар підтримує більшу частину світової економіки. Те ж відноситься і до ринку Форекс – найактивніші валютні пари пов'язані з доларом.
Тому всі доларові пари (EUR/USD, GBP/USD, USD/CHF тощо) в тій чи іншій мірі корелюють між собою.
Коефіцієнт кореляції деяких пар досягає 0.8-0.9, а в разі зворотного пари USD/CHF — -0.8. Високе значення свідчить про сильну взаємозв'язку.
Існує ще залежність між деякими доларовими парами та індексом долара.
Втім, коефіцієнт кореляції змінюється щодня, тому в одних ринкових умовах він може доходити до 1 або -1, а в інших – прагнути до 0, що буде означати повне неспівпадіння рухів.
В Інтернеті неважко знайти ці коефіцієнти. Також їх можна обчислити за допомогою програми Microsoft Excel.
На ринку Форекс існують і інші залежності
Наприклад, золото і срібло, які зазвичай присутні серед фінансових інструментів, часто показують високу синхронність рухів.
Також можуть корелювати не тільки доларові пари, але і крос-курс англійського фунта або японської ієни, наприклад.
Читайте також - Стратегія для бінарних опціонів: Channel Trend
Як це все використовувати в торгівлі?
Перше, що необхідно зробити – на папері або в Excel'е відзначити всі коефіцієнти на сьогоднішній день.
Далі все залежить від вашої методики торгівлі. Однак є два перевірених методів, які дозволяють успішно застосовувати кореляцію:
Підтвердження сигналів торгової системи. Наприклад, на графіку EUR/USD виникає перекупленість. Кореляція євро з фунтом – 0.85 – високе значення.
Ми дивимося на графік GBP/USD і бачимо, що там теж виникло стан перекупленності.
Висновок достовірний сигнал, можна продавати.
Диверсифікація ризиків. Загальний лот, яким ви торгуєте, можна розбити на 2-3 частини і торгувати на 2-3 корелюють графіках.
Якщо застосувати метод підтвердження сигналів, то їх точність буде вище, а ризик – менше. В цілому, прибуток повинна бути більш високою, ніж при торгівлі на одному лише графіку.
Пам'ятайте, що коефіцієнт кореляції змінюється. Якщо він зростає – це хороший сигнал, а якщо зменшується – якісь фундаментальні причини рухають одну пару, але не рухають іншу.
Тому постійно стежте за змінами в числах.
Читай також:
- Ручна праця в минулому! Торгуй на повному автоматі з новим роботом!
- Forex — це валютна біржа або позабіржовий ринок?
- +5425$ за 10 угод на бінарних опціонах у 24option
- Яку криптовалюту зараз вигідно купувати?
- Головна новина дня: Перемога Макрона на виборах у Франції призвела до зростання курсу євро
- Бінарні опціони розлучення для лохів? Чи Так це насправді?
- Головна новина на 06.03.2017: На наступному тижні в США можливе підвищення процентних ставок
- Система торгівлі: Сова — поєднання простоти і ефективності
- Торгові сигнали форекс від професіонала в режимі онлайн!
- Як заробити в інтернеті новачкові?